과거 급락일 분석
시장 급락 이후의 종목별 성과
1998년 이후 S&P 500 추종 ETF(SPY)가 2%를 초과하여 하락한 거래일을 분석합니다. 각 급락일에 선정된 종목의 이후 수익률을 시장 수익률과 비교하고, 날짜별 분석 결과를 제공합니다.
- 274분석 대상 급락일
- 58일간 하락률 3.5% 초과
- 190상위 30% 기준 초과
- —상위 30% 기준 미달
과거 분석 결과
13,114건의 종목별 성과 비교
1998년 이후 SPY가 하루 2%를 초과하여 하락한 274개 거래일을 대상으로 분석했습니다. 각 거래일의 장 마감 시점까지 확보 가능한 데이터를 기준으로 종목을 선정하고, 이후 동일 기간의 시장 수익률과 비교했습니다.
시기별 분석 성과
급락일에 선정된 종목의 시장 대비 초과성과 달성 비율을 기간별로 비교합니다. 동일 거래일의 거래대금 상위 30% 종목을 비교군으로 적용했으며, 최근 구간에서 성과 차이가 가장 크게 나타났습니다.
시기별 · 급락일에 추린 종목 중 그 뒤 시장을 앞선 비율
- 추린 종목
- 같은 날 거래대금 상위 30%
1998–2009
2010–2019
2020–2026
급락일마다 당일까지 공개된 자료로 추린 종목 · 이후 시장(S&P 500) 대비 · 같은 날 · 같은 기간 · 과거 가격으로 다시 계산
닷컴 붕괴 · 금융위기 · 코로나 · 관세 충격을 포함한 급락일 · 급락 당일 종가 10억 원 기준 이후 중앙값
- 추린 종목
- 같은 날 거래대금 상위 30%
- S&P 500
날마다 따로 계산한 금액의 중앙값 · 급락일 종가를 10억 원으로 놓고 종목별 같은 비중으로 다시 계산 · 레버리지 ETF 포함 · 과거 종가 기준 · 환율·세금·배당·수수료 미반영
급락일마다 추린 종목의 이후 시장 대비
막대를 가리키거나 누르면, 급락 당일 종가 10억 원이 그 뒤 얼마가 됐는지 나옵니다
- 시장을 앞선 날
- 못 미친 날
막대 하나 = 급락한 하루 · 위 = 시장을 앞선 폭 · 아래 = 못 미친 폭 · 과거 가격으로 다시 계산
급락한 날 추린 종목 · 거래대금 상위 30% · 같은 날 전체 종목 · 그 뒤 시장을 앞선 비율
급락일별 상세 분석
274개 급락일의 개별 분석 결과
분석 날짜별 선정 종목과 이후 시장 대비 성과를 제공합니다. 각 종목의 수익률과 비교 결과를 개별적으로 확인할 수 있습니다.
- 상위 30%보다 나은 날
- 같은 날 거래대금 상위 30%
- −3.5% 넘게 빠진 날
위 막대 = 추린 종목 가운데 시장을 앞선 비율아래 막대 = S&P 500 추종 ETF(SPY) 하루 등락
막대를 누르면 그 급락일이 열립니다. 위 줄에서 연도를, 아래 줄에서 날짜를 고르세요.위 줄을 밀어 연도를 고르고, 아래 막대를 눌러 날짜를 고르세요.
대표 급락일
하루 −3.5% 넘게 빠진 날
2020.03.20
S&P 500 추종 ETF(SPY) 당일−4.9%
추린 48종목 가운데 33종목이 그 뒤 시장을 앞섰습니다
- 스위핀이 추린 종목33 / 4868.8%
- 같은 날 거래대금 상위 30%46.2%
- 같은 날 전체 종목36.7%
같은 날 거래대금 상위 30%보다 나았던 날
추린 48종목 · 이후 시장 대비
급락일 274일 · 추린 종목 13,114건 · 이후 시장(S&P 500) 대비 · 추릴 때는 급락일 종가까지의 자료만 사용
급락 깊이별
하락률 구간별 성과
일간 하락률 3.5% 초과 구간 58일과 2~3.5% 구간 216일을 구분하여 분석했습니다. 두 구간 모두 거래대금 상위 30% 비교군보다 높은 성과를 기록했습니다.
급락 깊이별 · 추린 종목 중 그 뒤 시장을 앞선 비율
- 스위핀이 추린 종목
- 같은 날 거래대금 상위 30%
- 같은 날 전체 종목
- 하루 3.5% 넘게 빠진 날급락 58일 · 거래대금 상위 30%보다 나았던 날 51일표본 2,784개61.4%48.2%45.9%
차이 +13.1%p
- 하루 2~3.5% 빠진 날급락 216일 · 거래대금 상위 30%보다 나았던 날 139일표본 10,330개53.8%46.3%42.0%
차이 +7.5%p
숫자의 기준
분석 방법 및 집계 기준
1998년 이후 SPY의 일간 하락률이 2%를 초과한 거래일은 총 319일이며, 이 중 후속 성과 산출이 가능한 274일을 분석 대상으로 설정했습니다.
01 — 과거 시점 데이터 기준
종목 선정에는 각 급락일의 장 마감 시점까지 확인 가능한 데이터만 사용했습니다. 이후 가격 데이터는 성과 측정에만 반영하여 미래 정보의 사전 유입을 제한했습니다.
02 — 동일 조건 비교
전체 종목(42.9%) 및 거래대금 상위 30% 종목(46.7%)을 동일한 기간과 산출 방식으로 비교했습니다.
03 — 거래비용 반영
왕복 거래비용 0.2%p를 반영한 결과, 선정 종목의 성과 비율은 55.0%, 거래대금 상위 30% 비교군은 45.9%로 산출됐습니다.
분석 유의사항
본 결과는 과거 시장 데이터를 이용한 사후 분석이며 실제 투자 수익을 의미하지 않습니다. 시장 하락률은 S&P 500 지수가 아닌 추종 ETF(SPY)의 종가를 기준으로 산출했습니다.
분석 대상은 현재 가격 데이터가 확보된 종목으로 제한되어 있으며, 과거 상장폐지 종목이 제외되었을 가능성이 있습니다. 비교군에도 동일한 종목 범위를 적용했습니다.